Экономико-математические методы и модели

Наука "Экономико-математические методы и прикладные модели" изучает свойства экономической динамики и равновесия с помощью математических моделей этих феноменов и точного исследования моделей. При этом могут быть получены условия положительного экономического роста и условия равновесия экономики при различных предположениях о природе производства и распределении продуктов, о механизме рынка и установлении цен, ренты и других экономических величин. Деятельность специалиста по математическим методам в экономике состоит в анализе и моделировании экономических проессов и объектов различных уровней, прогнозировании, программировании и оптимизации экономических систем. По специальности "Экономико-математические методы и прикладные модели" выделяются специализации: инвестиционная деятельность; оценочная деятельность; банковское дело; страховое дело; исследование операций на финансовых рынках; рынок банковских услуг; рынок ценных бумаг. Специалист в этой области опирается на знание основ экономической теории, финансов, кредита и денежного обращения; владение современными методами финансовой математики и теории инвестиций, основами статистического анализа, бухгалтерского учета и аудита, коммерческих расчетов; владение методами и средствами прогнозирования и управления в экономике.

1. Линейная оптимизационная модель производственного плана предприятия.
2. Учет в экономико-математической модели расчета оптимального плана
3. изменение цен изделия и ресурсов в течении года;
4. изменение величин расхода ресурсов с учетом объемов производства;
5. вероятностного фактора наличия необходимых ресурсов.
6. Оценка инвестиционных проектов без учета риска.
7. Понятие дисконтирования, основные показатели эффективности инвестиционных проектов.
8. Сравнительная характеристика NPV и IRR.
9. Учет налогов и инфляции.
10. Модель оптимального распределения инвестиций по нескольким проектам.
11. Оценка проектов в условиях неопределенности.
12. Метод экспертных оценок.
13. Сущность правила трех сигма.
14. Использование деревьев решений для выбора наилучшего проекта.
15. Моделирование рынка ценных бумаг, общая модель.
16. Понятие портфеля ценных бумаг и его характеристики.
17. Влияние диферсификации на риск портфеля.
18. Эффективные портфели, модель Марковица.
19. Основные факты, влияющие на величину заказа. Модель определения оптимального заказа.
20. Страховой запас, оптимизация его величины.
21. Сетевой график (правила составления и основные показатели его реализации).